Im Jahr 1984 verließ He Yanyun die Gesangs- und Tanztruppe der Gansu Provinz und beendete ihre Bühnenkarriere. Im gleichen Jahr noch bestand sie die Aufnahmeprüfung, der Fakultät für Balletttanz, an der Beijing Tanzhochschule. Nach dem Studium wurde sie als Lehrerin an der Beijing Tanzhochschule tätig. Seither beschäftigt sie sich mit der Unterrichtung und der Entwicklung der Dunhuang Tanzkunst. 

Im Jahr 2008 verfasste Professorin He Yanyun ein Lehrbuch mit dem Titel „Kursus in Übung und Schauspiel des Dunhuang Tanzes“, welches vom Shanghai Musikverlag veröffentlicht wurde. Dieses Lehrbuch wurde 2008 unter die besten Lehrmaterialien, für die Hochschulbildung, in Beijing gewählt. Im Laufe ihrer Lehrtätigkeit und der Entwicklung der Dunhuang Tanzkunst, hatte He Yanyun in Folge mehrere Artikel veröffentlicht. Die Titel waren „Erkenntnisse der Dunhuang Tanzkunst“, „Unterrichtung und Erforschung der Dunhuang Tanzkunst bei der Verfassung und dem Schauspiel“ und „Ursprung des Namen Dunhuang Tanz“. Im Jahr 2009 veranstaltete das chinesische Dunhuang Turpan Institut und die Fakultät für klassischen Tanz der Beijing Tanzhochschule gemeinsam die erste akademische Fachkonferenz für die Lehre und Entwicklung des Dunhuang Tanzes. Während der Fachkonferenz wurden die Erkenntnisse von He Yanyun auf den beiden Gebieten präsentiert. He Yanzun wurde zudem zur Leiterin des Tanzfachrichtungsausschusses am Dunhuang Turpan Instituts gewählt. 

In einem Artikel schreibt He Yanzun wie folgt: „Von einer Tänzerin bis zu einer Professorin sind 26 Jahre vergangen. Es ist ein schöner Abschnitt meiner Erfahrungen und Erlebnisse. Für mich ist die Tanzkunst mein Leben. Ich liebe Dunhuang und ich liebe den Dunhuang Tanz. Der Dunhuang Tanz wird mich mein ganzes Leben begleiten.“